ЦБ РФ заложил в стресс-тестах для банков цену на нефть 25 долларов за баррель

ЦБ РФ заложил в стресс-тестах для банков цену на нефть 25 долларов за баррель

ЦБ РФ заложил в стресс-тестах для российских банков цену на нефть 25 долларов за баррель и падение ВВП на 2,4%, говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2015 год. Об этом 6 июня сообщает "Интерфакс".

ЦБ в целях оценки системной устойчивости российского банковского сектора провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на первое января 2016 года. Расчет проводился по всем действующим банкам на базе макросценария,

характеристики которого были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий.

Сценарий предполагает снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и падение ВВП на 2,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

ЦБ также заложил в жестком макросценарии инфляцию на уровне 7,2%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал на 9,4% и средний курс 82 рубля за один доллар (сейчас курс доллара составляет порядка 66 рублей за один доллар).

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн рублей.

По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала — с 8,2% до 6,3%; основного капитала — с 8,5% до 6,8%; совокупного капитала — с 12,7% до 10,7%), но останутся выше регулятивного минимума.

"Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала; банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений", — говорится в отчете.

В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (эффект "домино").

При реализации этого эффекта дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей может возникнуть у 129 банков (на их долю приходится 11,6% активов банковского сектора РФ). У 114 банков (11,5% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 трлн рублей.

По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 9,6%, а в реальном выражении — на 6,3%.

Как и годом ранее, при расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков через ОФЗ, а также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.